1,53 Mb.страница7/7Дата конвертации28.11.2011Размер1,53 Mb.Тип Смотрите также: 7 ^ ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Нижегородский государственный технический университет Постановка задачи. Построить имитационную модель для системы массового обслуживания (СМО), в которой время обслуживания заявки каждой кассой распределено показательно; поток заявок пуассоновский; имеется ограничение на длину очереди; заявки поступают в ту кассу, в которой очередь меньше. Построить теоретическую модель для данной СМО и сравнить результаты. Имитационная модель. На VisualBasic построена имитационная модель СМО. Написан пользовательский графический интерфейс. В процессе диалога с пользователем запрашивается информация о числе каналов обслуживания, об интенсивности обслуживания каждым каналом, об интенсивности поступления заявок и об ограничении на длину очереди. В результате пользователь может просмотреть информацию о количестве поступающих в систему заявок, о количестве обслуженных каждым каналом заявок и о количестве необслуженных заявок. Теоретическая модель. Состояния системы массового обслуживание пронумерованы соответствующим образом в зависимости от введенного ограничения на длину очереди. Построена матрица плотностей вероятностей переходов из одного состояния в другое для случаев, когда в системе 2,3,4 канала обслуживания. Ведется работа по созданию универсального алгоритма построения матрицы плотностей вероятностей. Сравнение результатов. В имитационной модели запускается счетчик времени, и в каждый момент времени фиксируется состояние системы. По окончанию времени работы системы делается вывод о вероятности нахождения системы в каждом состоянии. В теоретической модели составляются уравнения Колмогорова-Чепмена для нахождения финальных вероятностей системы. Полученные вероятности сравниваются с результатами, полученными в имитационной модели.УДК 658.52 ^ С.Н. МИТЯКОВ, О.И. МИТЯКОВА, Т.К. МОЧАЛОВА НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВНижегородский государственный технический университетМетод вариации параметров в настоящее время является общепринятым и широко используется в практике финансового планирования инвестиционных проектов. Предлагается усовершенствовать метод вариации параметров, дополнив его более тонким инструментом, связанным с расчетом коэффициентов эластичности выходных показателей по входным параметрам. Коэффициент эластичности выходного показателя ^ B по входному параметру A будем определять как модуль изменения величины показателя B, вызванного заданным изменением входного параметра A, при неизменности всех прочих входных параметров, влияющих на величину B: где A исходное значение входного параметра; изменение значения того же параметра (в сторону ухудшения); B значения выходного показателя до изменения данного входного параметра; изменение значения выходного показателя. Значения коэффициентов эластичности могут служить мерой инвестиционного риска проекта. При (низкая эластичность) риск воздействия фактора A на показатель B можно считать несущественным, степень риска средняя, а при (высокая эластичность) риск весьма большой, и необходимо принятие адекватных мер в том случае, если все же принимается решение о принятии проекта. Таким образом, матрица коэффициентов эластичности позволяет провести идентификацию рисков, как составную часть риск-менеджмента. При этом производится определение не только источников риска (как в методе вариации параметров), но и эффекта воздействия возможного изменения каждого входного параметра на эффективность и финансовую реализуемость проекта. Данный метод был апробирован на большом количестве инвестиционных проектов. При этом был использован разработанный авторами шаблон на базе Excel. Для обработки результатов было разработано приложение на базе VBA. В его состав входит интерфейс, включающий средства работы с массивами данных, и модуль, реализующий алгоритм обработки и анализа инвестиционных рисков. На рис. 1 приведены результаты анализа для 109 бизнес-проектов.Рис. 1. Чувствительность проектов к входным параметрам УДК 517.6 М.В. БАЦЫН, В.А. КАЛЯГИН ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СОБСТВЕННОГО УДЕРЖАНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ КОЛЛЕКТИВНЫХ РИСКОВ НА КОРОТКОМ ИНТЕРВАЛЕ ВРЕМЕНИ^ Нижегородский государственный технический университет В практике страхования страховщик стремится обезопасить себя от потерь, связанных с выплатами большого ущерба по различным контрактам страхования. Одним из способов избежать рисков больших выплат является перестрахование, при котором эти риски делятся между страховщиком и перестраховщиком. Различные контракты на перестрахование отличаются различными способами распределения рисков. В данной работе рассматривается эксцедент
Секция 1 радиоэлектроника и информационные технологии подсекция 1 Радиоэлектронные системы и устройства
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ - Секция 1 радиоэлектроника и информационные технологии подсекция...
Комментариев нет:
Отправить комментарий